تداول متعدد الإستراتيجيات

خطوة أخرى أيضا.
الرجاء إكمال الفحص الأمني ​​للوصول إلى غلوبالينفورستورانتس.
لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟
إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.
ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟
إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.
إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.
كلودفلار راي إد: 3d79efaf422059ea & بول؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

استراتيجية متعددة المدى مجموعة التداول.
بقلم ريتشارد كريفو.
سؤال الطالب: في نطاق التداول عبر الويب، يتم ذكر استراتيجية لوت متعددة حيث يمكن إغلاق الكثير ليقفل الربح بينما يمكن ترك الكثير الآخر مفتوحا لاحتمال تحقيق مكاسب أكبر. هل يمكن أن تظهر كيف سيعمل ذلك مع المخطط؟ نقدر ذلك. المعلم & كوت؛ رد: جيد سؤال & هيليب؛ نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه & هيليب. في نطاق نريد لشراء في الدعم. حتى في منطقة الدعم الخضراء، سوف نشتري قطعتين (متعددة) ونحدد وقفنا عند مستوى الخط الأصفر & هيليب؛ أسفل أدنى الفتيل الذي اخترق الدعم. ثم، في منتصف الطريق تقريبا من خلال النطاق، ونحن سوف تغلق (بيع) واحدة من القرعة، وبالتالي تأمين هذا المبلغ من الأرباح ونقل وقف التعادل على الكثير المتبقية. سنقوم بعد ذلك بتداول الصفقة الثانية المتبقية حتى المقاومة (قمة النطاق) وإغلاقها عند هذا المستوى أو قبله مباشرة. وسيكون هذا هو السيناريو المثالي. ومع ذلك، إذا كانت التجارة لا تجعل في الجزء العلوي من النطاق وببساطة يتراجع على طول الطريق إلى الوراء لدعم، ونحن سوف توقفت مع وقف التعادل و هيليب؛ وبعبارة أخرى، لا خسارة / لا ربح. ولكن لا يزال لدينا الربح من إغلاق المركز الأول في منتصف الطريق. تسمح هذه الاستراتيجية للتاجر بتأمين مستوى معتدل من الربح (على افتراض بالطبع أن التجارة قد انتقلت لصالحها إلى درجة معينة) حتى لو كانت التجارة لا تجعل من كل الطريق إلى المستوى المستهدف المطلوب أو الحد .
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

تداول متعدد الإستراتيجيات
تقنيات السوق المتعددة لاستراتيجيات تجارية قوية.
مايكل R. براينت.
واحدة من أكبر المخاوف بين المتداولين المنهجيين هي استراتيجيات التداول أكثر ملاءمة. استراتيجية مفرطة تبدو كبيرة في الاختبار الخلفي ولكن فشل في اختبار الأمام أو في الوقت الحقيقي التداول. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كانت الاستراتيجية غير مناسبة، ولكن عامل واحد كبير هو المتانة. وفي هذا السياق، تشير المتانة إلى مدى حساسية الاستراتيجية للتغيرات في البيانات التي تعتمد عليها. وهناك استراتيجية أكثر قوة أقل حساسية للتغيرات في بيانات الأسعار. وبعبارة أخرى، ستؤدي استراتيجية قوية أداء جيد لمجموعة متنوعة من أسعار السوق أكثر من استراتيجية أقل قوة.
يمكن القول إن استراتيجية التداول التي تعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من الأسواق المختلفة هي أكثر قوة من تلك التي تعمل على واحد فقط من تلك الأسواق. ومع ذلك، فإن استراتيجيات البناء التي تعمل على مجموعة متنوعة من الأسواق هي مجرد طريقة واحدة لتحقيق المتانة باستخدام نهج متعدد الأسواق لتصميم الاستراتيجيات. تناقش هذه المقالة بعض التقنيات المتعددة الأسواق المختلفة التي يمكن استخدامها لبناء استراتيجيات تداول أكثر قوة.
عدم الحساسية للأسعار.
والعنصر األساسي في متانة االستراتيجية التي أرغب في التركيز عليها هو عدم حساسية األسعار. ويعني عدم الحساسية أن الاستراتيجية يمكن أن تتداول بشكل مربح لمجموعة واسعة من الأسعار. درجة التباين في الأسعار يمكن أن تتراوح بين الاختلافات الصغيرة، مثل عالية أو منخفضة تكون مختلفة من قبل عدد قليل من القراد، إلى اختلافات كبيرة، مثل الأسواق المختلفة تماما.
بالنسبة للتغیرات الصغیرة، ینبغي أن یکون واضحا أن الاستراتیجیة لا ینبغي أن تعتمد علی سعر أو نمط محدد للأسعار حتی أن بعض التغیرات في النمط سوف تؤدي إلی فشل الإستراتیجیة. ومع ذلك، يمكن أن يحدث ذلك عمليا إذا تم تصميم استراتيجية لسوق معينة باستخدام تقنيات مثل أنماط الأسعار التي تعتمد فيها شروط الدخول أو الخروج على أسعار معينة أو العلاقة بين أسعار محددة. وبما أن المستقبل لا يتكرر تماما في الماضي، فمن المهم عدم الاعتماد على الأنماط التي ترتبط إلى الماضي بأنهم ليس من المرجح أن تتكرر. في الواقع، في معظم الحالات، مثل & كوت؛ أنماط & كوت؛ هي ربما مجرد ضجيج السوق عشوائي. وعند هذه الغاية من الطيف من المتانة، عندئذ، سيكون الهدف المجدي هو جعل الاستراتيجيات أقل حساسية للضوضاء العشوائية في السوق.
تقنيات لدرجات مختلفة من المتانة.
في هذا القسم، سوف نناقش ثلاث تقنيات مختلفة لبناء المتانة في استراتيجية التداول، وركز كل واحد على درجة مختلفة من المتانة. لتوضيح الأفكار، سأستخدم الأمثلة التي تم إنشاؤها بواسطة أدابتريد بيلدر، اكتشاف استراتيجية وأداة توليد التعليمات البرمجية التي تبني استراتيجيات التداول في إيسيلانغواج ل ترادستاتيون و مولتيشارتس.
الأسلوب الأول، الذي هو أيضا الأكثر شيوعا، هو بناء استراتيجية على أسواق متعددة، حيث كل سوق مختلف. بعض التجار فقط التجارة استراتيجيات متعددة السوق على أساس الاعتقاد بأن استراتيجيات سوق واحد من المرجح جدا أن تكون أكثر ملاءمة. ويفضل التجار الآخرون التركيز على سوق واحدة.
وبغض النظر عن تفضيلاتك، ينبغي توقع وجود مقايضة بين المتانة والأداء عند وضع الاستراتيجيات. وسوف يطلب الكثير جدا أن نتوقع استراتيجية مصممة لتداول أسواق متعددة لأداء كذلك في أي سوق معين كاستراتيجية مصممة خصيصا لهذا السوق. ومن ناحية أخرى، فإن مخاطر الإفراط في تركيبها ستكون عموما أعلى بالنسبة لاستراتيجية السوق الواحدة.
غير أن هناك أرضية وسطية ممكنة. في حين أنه ليس هناك خطأ في محاولة وضع استراتيجية تتداول بشكل موثوق سلة من الأسواق غير ذات الصلة إلى حد كبير - ويقول النفط الخام والذهب والقمح ومؤشرات الأسهم، الفوركس، وما إلى ذلك - نهج آخر هو مجموعة الأسواق ذات الصلة وبناء أكثر فقط والأسواق في كل مجموعة. وسأركز على النهج الأخير هنا.
في المثال أدناه، لقد قمت ببناء استراتيجية على ثلاثة مؤشرات الأسهم الآجلة: E-ميني S & أمب؛ P ميدكاب 400 (إمد)، ميني راسل 2000 (تف)، و E-ميني S & أمب؛ P 500 (إس). وباستخدام خمس سنوات من الحانات اليومية وبافتراض 25 دولارا للعقد الواحد من تكاليف التداول (الانزلاق، والعمولات، وما إلى ذلك)، وضعت استراتيجية من خلال تعظيم صافي الربح مع التقليل من السحب، حيث كان صافي الربح المرجح مرتين بقدر السحب. حجزت 25٪ الأخيرة من البيانات لاختبار خارج العينة. تم تعيين حجم التحجيم لاستخدام عقد واحد في التجارة. وترد النتائج في الشكل 1 أدناه.
الشكل 1. منحنيات الأسهم لاستراتيجية التداول التي بنيت على الحانات اليومية للأسواق إس، إمد، و تف العقود الآجلة.
يمثل منحنى سمكا في الأعلى منحنى الأسهم (محفظة) مجتمعة، في حين أن المنحنيات الثلاثة أدناه تمثل منحنيات الأسهم لكل سوق. ويتضح من منحنيات الأسهم لكل سوق أن الاستراتيجية تتداول بشكل مماثل جدا في كل سوق.
في حين أن الأسواق الثلاثة ترتبط وربما يكون لها درجة عالية من الترابط، فإن الأسعار الفعلية تختلف في كل سلسلة الأسعار. ویمکننا أن نستنتج أن الاستراتیجیة بالتالي غیر حساسة لتغیر الأسعار بین الأسواق - وھي تعمل إلی حد کبیر نفسھ في کل سوق علی الرغم من أن تفاصیل الأسعار حسب القراد تختلف عن کل سوق. ويساعد ذلك على تحقيق الهدف المتمثل في جعل الاستراتيجية غير حساسة للضوضاء العشوائية في السوق، حيث من المفترض أن تكون العناصر العشوائية مختلفة من السوق إلى السوق حتى في الأسواق ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، فإنه من المعقول أن نستنتج أن منطق الاستراتيجية يرتكز على العناصر المشتركة بين الأسواق الثلاثة. وبما أن جميع الأسواق الثلاثة هي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، فمن المفترض أن تكون هذه العناصر مرتبطة بكيفية تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم في هذا الإطار الزمني.
استراتيجيات السوق الواحد في اليوم الواحد.
وهناك أسلوب آخر لجعل الاستراتيجيات أكثر قوة هو الأسلوب الذي يمكن تطبيقه على استراتيجية السوق الواحدة على البيانات اللحظية. لنفترض أنك تريد وضع إستراتيجية تداول لمدة 5 دقائق من عقود E-ميني S & أمب؛ P 500 الآجلة (إس). إذا كنت ترغب في التركيز على إس ولكن كنت تشعر بالقلق إزاء عن غير قصد تركيب أنماط زائفة في هذا الحجم شريط، يمكنك محاولة تركيبه في وقت واحد إلى أخرى، وأحجام شريط مماثلة. ويستند هذا النهج على فكرة أن الاستراتيجية التي تتداول على، على سبيل المثال، 5 دقائق قضبان يجب أيضا الاستمرار على، على سبيل المثال، 7 دقائق القضبان. ومن المفترض أن تكون أي استراتيجية لا تتداول على نحو مماثل في كل من أحجام الشرائط مفرطة في التجميع لسلسلة أسعار واحدة، وبالتالي تستبعد.
في الشكل 2، يتم عرض نتائج بناء استراتيجية أكثر من 5، 7، و 9 دقائق أشرطة من إس (جلسة اليوم). واستخدمت سنة واحدة من البيانات اللحظية، وفرض مبلغ 25 دولارا لكل عقد على تكاليف التداول. وكانت الإعدادات الأخرى هي نفسها كما في المثال السابق باستثناء أن 33٪ من البيانات محفوظة للاختبار خارج العينة.
الشكل 2. منحنيات حقوق الملكية لاستراتيجية التداول التي تم بناؤها على مدى 5 و 7 و 9 دقائق من سوق العقود الآجلة إس.
مباشرة بما في ذلك الضوضاء.
إذا كان الهدف هو التأكد من أن الاستراتيجية التي يجري تطويرها غير حساسة لضوضاء السوق، فإن النهج الأكثر مباشرة هو تضمين الضوضاء في عملية البناء. هناك عدة طرق للقيام بذلك. في مقالة من نشرتي الإخبارية الأخرى، نشرة الإختراق، شرحت كيفية إنشاء بيانات الأسعار الاصطناعية عن طريق العشوائية لعناصر معينة من سلسلة الأسعار الحالية.
في تلك المقالة، أنا عشوائيا ترتيب التغيرات في الأسعار، والتي تحافظ على تغيرات الأسعار نفسها ولكن يفقد أي التبعية التسلسلية في البيانات. هناك على الأقل اثنين من النهج البديلة التي من شأنها الحفاظ على الارتباطات التسلسلية في حين خلق نسخة معدلة عشوائيا من السلسلة الأصلية:
تغيير عشوائيا نسبة معينة من الحانات، و، لكل شريط ليتم تغييرها، عشوائيا اختيار سعر (مفتوحة، عالية، منخفضة أو وثيقة) لتعديل. وأخيرا، تغيير السعر بمقدار عشوائي. على سبيل المثال، لنفترض أننا نقوم بتعديل الحانات مع احتمال 20٪. إذا تم تحديد شريط ليتم تعديله، فقد نختار عشوائيا السعر العالي الذي يجب تغييره. وأخيرا، سوف نغير القيمة بمقدار عشوائي يتم اختياره بين 0٪ و 10٪ من متوسط ​​النطاق الحقيقي على مدى 50 بار.
تطبيق طريقة السلسلة السعرية الاصطناعية الموضحة في المقالة المذكورة أعلاه ولكن استخدم & كوت؛ تشونكينغ & كوت؛ تقنية للمساعدة في الحفاظ على الارتباطات التسلسلية. تقنية تشونكينغ مجموعات تغيرات الأسعار لبعض عدد مختارة مسبقا من القضبان و عشوائيا ترتيب القطع. على سبيل المثال، لنفترض أن حجم القطعة هو 20 بار. وتعتبر كل سلسلة من 20 الحانات قطعة واحدة، ويتم ترتيب النظام من قطع عشوائيا. ثم يعاد تشكيل القطع العشوائية لتغيرات الأسعار في سلسلة أسعار، كما هو موضح في المادة. ويمكن اختيار حجم القطعة استنادا إلى تحليل التبعية التسلسلية، إن وجدت، بالأسعار الأصلية.
وبصرف النظر عن الطريقة التي يتم اختيارها، سيتم إضافة السلسلة الناتجة إلى المحفظة، تماما كما في الأمثلة السابقة. وبما أن الهدف هو التأكد من أن الاستراتيجية الناتجة غير حساسة للعناصر العشوائية المدخلة في البيانات، ينبغي إضافة عدة سلاسل أسعار صناعية على الأقل إلى المحفظة بالإضافة إلى الأسعار الأصلية. ثم سيتم بناء الاستراتيجيات على جميع سلسلة، الأصلي والاصطناعية، كمحفظة.
إن تحقيق عدم الحساسية لتغير الأسعار هو أحد الطرق لبناء المتانة في استراتيجية التداول. ويمكن أن تتراوح درجة تغير الأسعار من التقلبات العشوائية (أي الضوضاء) إلى الأسعار من سوق مختلف تماما. ولتطوير استراتيجية غير حساسة للدرجة المطلوبة من تغير األسعار، يمكن بناء االستراتيجية واختبارها عبر مجموعة من األسواق تتكون من سلسلة األسعار األصلية أو المستهدفة مع سلسلة األسعار األخرى التي تقدم الدرجة المطلوبة من التباين.
وقد اختلفت الأساليب الثلاث التي تمت مناقشتها في هذه المقالة في كيفية إنشاء تغير السعر. استخدمت التقنية الأولى أسواقا مختلفة ولكنها ذات صلة. استخدمت التقنية الثانية أحجام مختلفة من نفس السوق. الأسلوب الأخير المقترح باستخدام بيانات الأسعار الاصطناعية الناتجة عن السلسلة الأصلية عن طريق تعديل عناصر السلسلة الأصلية عشوائيا.
وبصرف النظر عن النهج المستخدم، فإن الفكرة الأساسية لبناء استراتيجيات التداول لتكون أقل حساسية للبيانات المستخدمة في تصميم واختبارها يجب أن تساعدك على خلق استراتيجيات تجارية أكثر قوة. ومن المرجح أن تكون إستراتيجية التداول القوية أكثر ملاءمة للسوق، وبالتالي من المرجح أن تستمر بشكل جيد في التداول في الوقت الفعلي.
* ظهرت هذه المقالة في عدد آب / أغسطس 2018 من نشرة أدابتريد سوفتوار الإخبارية.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.

نظرة عامة على الشركة من ريتشي متعددة الاستراتيجية العالمية للتجارة المحدودة
نبذة عن الشركة.
في 26 ديسمبر 2007، تم تقديم التماس غير طوعي لإعادة التنظيم بموجب الفصل 11 ضد ريتشي متعددة الاستراتيجية العالمية، ليك في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي.
2100 إنتيربريس أفينو.
جينيفا، إيل 60134.
المديرون الرئيسيون ل ريتشي مولتي-ستراتيغي غلوبال ترادينغ Ltd.
لم يقم ريتشي مولتي-ستراتيغي غلوبال ترادينغ Ltd. بتسجيل أي مسؤولين تنفيذيين.
شركات خاصة مماثلة حسب الصناعة.
معاملات الشركات الخاصة الأخيرة.
يتم إنشاء وإدارة المعلومات والبيانات المعروضة في هذا الملف الشخصي من قبل S & P الاستخبارات السوق العالمية، وهي فرع من S & P العالمية. بلومبرغ لا إنشاء أو السيطرة على المحتوى. للاستفسار، يرجى الاتصال S & P غلوبال ماركيت إنتليجانس مباشرة عن طريق النقر هنا.
أسعار الأسهم.
يتم تأجيل بيانات السوق 15 دقيقة على الأقل.
الشركات الخاصة الأكثر بحثا.
التعليقات المالية.
روابط إعلانية.
تصفح الشركات أ ب ج ج ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ 0- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
فقط ممثل الشركة قد يطلب تحديثا لملف الشركة. وستكون هناك حاجة إلى الوثائق.
للاتصال ريتشي متعددة الاستراتيجية العالمية للتجارة المحدودة، يرجى زيارة -. يتم توفير بيانات الشركة من قبل S & P الاستخبارات السوق العالمية. يرجى استخدام هذا النموذج للإبلاغ عن أية مشكلات في البيانات.
تتطلب جميع تغييرات البيانات التحقق من المصادر العامة. يرجى تضمين القيمة أو القيم الصحيحة ومصدر يمكننا التحقق منه.

كيفية إنشاء نظام تداول وكيل متعدد.
في مقال سابق أوضحت كيفية بناء استراتيجية من شأنها أن تتداول منحنى الأسهم. أي استراتيجية ستوقف التداول عندما ينخفض ​​منحنى رأس المال إلى أدنى من المتوسط ​​المتحرك البسيط. دعونا ننظر إلى تقنية مختلفة أن العديد من التجار التجزئة على بينة من. على وجه الخصوص هذه التقنية من الصعب تنفيذ في إيسيلانغواج.
ماذا أريد أن أفعل؟ أريد إنشاء نظام تداول يتتبع نسخ متعددة من نظام معين. لماذا قد اقعل ذالك؟ حسنا، في حين أن كل من الاستراتيجيات هي نسخ قيم المدخلات مختلفة قليلا. وهكذا، كل إصدار يخلق أداء تجاري مختلف قليلا. دعونا ننظر إلى مثال لجعل هذا واضح.
يتيح أولا اتخاذ نظام التداول للعمل مع. يتيح استخدام إستراتيجية المثال المسمى سيمبل S & أمب؛ P. القواعد واضحة ومبينة أدناه.
إذا كان إغلاق اليوم هو أقل من الإغلاق منذ 6 أيام، وشراء (أدخل طويلا). إذا إغلاق اليوم هو أكبر من إغلاق 6 أيام مضت، بيع (خروج طويلة). لا تأخذ سوى الصفقات عندما يكون سعر الإغلاق فوق 40 فترة سما.
وتنتج هذه الاستراتيجية النتائج التالية.
يتيح الآن تكرار استراتيجيتنا ومن ثم تغيير المدخلات قليلا. بدلا من وجهة نظرنا ريسباك يجري ستة، يتيح تقليل ذلك من قبل ترك لنا مع 5. أنشأنا نظام التداول مختلفة قليلا والتي تنتج نتائج مختلفة كما رأينا أدناه.
يتيح تكرار الاستراتيجية الأصلية مرة أخرى وتغيير المدخلات. بدلا من إعادة نظرنا دخول يجري ستة، يتيح زيادة من قبل واحد. وهذا يعطينا قيمة سبعة. لدينا استراتيجية جديدة تنتج النتائج التالية.
لذلك، لدينا ثلاث استراتيجيات تجارية مختلفة. كل يستخدم قيمة الرجوع إلى آخر لتحديد متى للدخول في التجارة.
في بيئة تجارية تقليدية يمكنك تحسين إستراتيجية واحدة على بياناتك التاريخية واختيار مجموعة معقولة من معلمات الإدخال. ثم كنت التجارة ذلك النظام واحد. ألم يكن من المثير للاهتمام إذا كنا نستطيع مراقبة أداء كل استراتيجية الاختلاف وتجارة أفضل استراتيجية أداء في الوقت الحقيقي؟ في جوهر نريد أن القدرة على مشاهدة سباق الخيل وتغيير رهاننا كما تقدم سباق السباق. فكرة مثيرة جدا للاهتمام! ولكن عندما تبدأ في رمز مثل هذا المخطط، يصبح عملية شاقة جدا.
لسحب هذا الخروج نحن بحاجة إلى القدرة على تتبع أنظمة التداول متعددة ضمن استراتيجية معينة. ثم نحن ببساطة اختيار أفضل أداء استراتيجية للتجارة الحية. بسيطة في مفهوم ولكن من الصعب القيام به. أصلا ليس هناك طريقة لتحقيق ذلك في إل. ولكن هذا تغير. هذه الأداة، منحنى الأسهم أدوات ردود الفعل، وسوف تسمح لنا أن نفعل ذلك تماما.
يتيح إنشاء أول استراتيجية متعددة وكلاء الذي يتداول تلقائيا أفضل أداء استراتيجية الاختلاف.
الإعدادات البيئية.
لقد قمت بتشفير قواعد S & أمب؛ P البسيطة في إيسيلانغواج واختبارها على سوق العقود الآجلة E-ميني S & أمب؛ P العودة إلى عام 2000. قبل المضي قدما مع مظاهرة اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم بعد الافتراضات:
حجم الحساب بدءا من 25،000 $ تم اختبارها من 1998 إلى 31 ديسمبر 2018 تم تداول عقد واحد لكل إشارة P & أمب؛ L لا تراكمت إلى حقوق الملكية بدءا لا خصومات على الانزلاق والعمولات لا توجد توقف.
نتائج خط الأساس.
خلق استراتيجية متعددة الوكيل لدينا.
هناك ثلاثة أشياء أساسية يجب علينا القيام بها لاستراتيجيتنا.
الأول هو إنشاء باكتسترس الظاهري لتتبع أداء ثلاث استراتيجيات مختلفة مختلفة. ويتم ذلك باستخدام الدالة ECF_VirtualBackTester المضمنة مع مجموعة أدوات ملاحظات منحنى الأسهم. الخطوط الثلاثة من التعليمات البرمجية لإنجاز هذا أدناه.
النتيجة = ECF_VirtualBackTester (Orders1، Trades1، ترو)؛
النتيجة = ECF_VirtualBackTester (Orders2، Trades2، ترو)؛
النتيجة = ECF_VirtualBackTester (Orders3، Trades3، ترو)؛
ثانيا نحن الآن الحصول على الصفقات والأسهم الحالية من باكتسترس لدينا. وظيفة ECF_GetEquity الحصول على معلومات الأسهم وضعه ضمن المتغيرات كيرنتيكيتيكس و صفائف إكيكس.
CurrentEquity1 = ECF_GetEquity (Orders1، الصفقات 1، الأسهم 1، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
CurrentEquity2 = ECF_GetEquity (Orders2، Trades2، IKEA2، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
CurrentEquity2 = ECF_GetEquity (orders3، Trades3، Arrow3، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
ثالثا، يجب علينا الآن تحديد ما إذا كانت إستراتيجيتنا تتداول فوق منحنى رأس المال. هذا هو موضح في الكثير من التفاصيل في المقالة السابقة، التداول منحنى الأسهم & أمب؛ وراء. سوف تحدد الخطوط التالية ما إذا كانت استراتيجياتنا الافتراضية تتداول فوق منحنى رأس المال الخاص بها.
TradeEnable1 = ECF_EquityMASignal (Orders1، IKEA1، إكيتمالنغث، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
TradeEnable2 = ECF_EquityMASignal (Orders2، IKEA2، إكيتمالنغث، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
TradeEnable3 = ECF_EquityMASignal (Orders3، Arrow3، إكيتمالنغث، كلونغاندشورت، وسوبنتراد)؛
رابعا، يجب علينا أن نحدد أي من الاستراتيجيات الثلاث المحاكاة هي الأفضل. يتم إنجاز هذا مع سطور التعليمات البرمجية.
إف (CurrentEquity1 & غ؛ CurrentEquity2) و (CurrentEquity1 & غ؛ CurrentEquity3) و (CurrentEquity1 & غ؛ 0) ثم BestSys1 = ترو.
إلس إف (CurrentEquity2 & غ؛ CurrentEquity1) و (CurrentEquity2 & غ؛ CurrentEquity3) و (CurrentEquity2 & غ؛ 0) ثم BestSys2 = ترو.
إلس إف (CurrentEquity3 & غ؛ CurrentEquity1) و (CurrentEquity3 & غ؛ CurrentEquity2) و (CurrentEquity3 & غ؛ 0) ثم BestSys3 = ترو؛
هناك لدينا. استراتيجية واحدة تتتبع أداء ثلاث استراتيجيات افتراضية وتداول فقط أفضل استراتيجية أداء. كل هذا يحدث في الوقت الحقيقي.
وفيما يلي لقطة من الرسم البياني تظهر الصفقات التي يجري اتخاذها من قبل لدينا نسخة متعددة الوكيل من استراتيجية بسيطة S & أمب؛ P. يمكنك أن ترى على الجانب الأيسر انها التداول الإصدار 2 من استراتيجيتنا. ثم على الجانب الأيمن من الرسم البياني انها تتحول إلى الإصدار التجاري 1 من الاستراتيجية.
وفيما يلي تقرير أداء استراتيجية متعددة وكلاء لدينا.
استنتاج.
هذا مثال بسيط جدا لاستراتيجية تداول متعددة الوكلاء. في حالتنا، لدينا ثلاث استراتيجيات مماثلة يجري محاكاة في باكتستر. يمكنك إنشاء العديد من النسخ الافتراضية. كثير ما تريد. لم يكن لديك حتى لاستخدام نفس الاستراتيجية. في مثالنا استخدمنا نفس الاستراتيجية ولكن غيرنا أحد المدخلات. هل يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة للتنافس ضد بعضها البعض. على سبيل المثال، اتجاه يتبع نموذج مقابل نموذج عائد متوسط.
في مثالنا اتخذنا قرارات التداول استنادا إلى حقوق الملكية في كل نظام ولكن يمكننا استخدام مقاييس أخرى مثل السحب أو متوسط ​​الربح لكل تجارة. الخيارات هي حقا لا يصدق وآمل هذا المثال البسيط هو الحصول على عجلات في رأسك تحول!
ما هي أفضل الممارسات لبناء نموذج تجاري من هذا القبيل؟ سؤال جيد. هذه المادة جديدة نوعا ما بالنسبة لي، وأود أن أسمع ما هو رأيك. مثل أي أداة، فإنه يمكن أن يساء استخدامها. رأيي في هذا الوقت هو يجب عليك بشكل صحيح بناء واحدة، التقليدية، استراتيجية أولا. وهذا هو، اتباع جميع أفضل الممارسات المعروفة لتطوير الاستراتيجية. بمجرد أن يكون لديك نظام متين فقط ثم حاول إضافة الأدوات المتوفرة في مجموعة أدوات ملاحظات منحنى الأسهم.
قد تتساءل ما هي المدخلات التي يجب تغييرها في الاستراتيجية الخاصة بك؟ سؤال جيد. وأعتقد أن أقل كلما كان ذلك أفضل. في هذا المثال، قمت بتغيير أحد قيم الاسترجاع فقط. أعتقد أنه من المحتمل أن إمبورانت أن كنت أولا استقر ما هو مجموعة مستقرة لكل معلمة. ثم استخدم القيم ضمن هذا النطاق. ولكن كما قلت، هذا هو مجال جديد بالنسبة لي ولكن من المؤكد تبدو واعدة.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجيات الموسمية بنيت الطريق الصحيح.
أزرار دفع عشوائيا.
العودة إلى الأساسيات الجزء الثالث: الاختبار المسبق في التداول الخوارزمي.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.